Europas große Finanzinstitute können sich den Stresstests durch die Bankenaufsicht EBA nicht entziehen.

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Frankfurt – Die europäische Bankenaufsicht EBA nimmt in den kommenden Monaten insgesamt 51 europäische Großbanken unter die Lupe. Es sei der bisher strengste Stresstest der Behörde, erklärte die EBA am Freitag. Erstmals würden auch die Auswirkungen einer Rezession in Verbindung mit lang anhaltenden Niedrig- oder Negativzinsen ("lower for longer") geprüft. Die Ergebnisse sollen bis Ende Juli veröffentlicht werden.

Dem Test liegen zwei Szenarien zugrunde. Eines basiert auf den Prognosen der europäischen Notenbanken zur künftigen Wirtschaftsentwicklung, das andere ist ein Krisenszenario: Dabei müssen die Institute unter Beweis stellen, dass sie auch noch mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in der EU um bis zu 4,3 Prozent bis 2022, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 3,5 Prozentpunkte sowie einem Einbruch der Aktien- und Immobilienmärkte zurechtkommen und noch ausreichend Kapital haben.

51 Probanden

Unter den 51 zu prüfenden Geldhäusern sind auch jene 35 Institute, die aufgrund ihrer Bedeutung direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt werden. Aus Deutschland nehmen insgesamt acht Banken teil, darunter Deutsche Bank, Commerzbank und diverse Landesbanken. Trotz des EU-Austritts Großbritanniens müssen sich auch britische Banken dem Stresstest unterziehen, da er noch in die Brexit-Übergangsperiode fällt. Aus Österreich waren stets Erste Group und Raiffeisen Bank International unter den Geprüften.

"Durchfallen" nicht möglich

Wie beim letzten Stresstest für die Großbanken gibt es nach Angaben der EBA keinen festen Punkt, ab dem eine Bank durchgefallen ist oder den Test bestanden hat. Die Ergebnisse werden aber von den Aufsehern verwendet werden, um den einzelnen Häusern individuelle Vorgaben im Rahmen der jährlichen Bankenüberprüfungen (SREP) zu machen.

Laut EBA ist der Test strenger als eine vergleichbare Belastungsprobe der Bank of England, aber nicht so ganz so streng wie der Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve bei amerikanischen Geldhäusern. Mit der Neugestaltung des Stresstests reagiert die EBA auch auf Kritik des Europäischen Rechnungshofs, der den Bankenwächtern ein zu lasches Vorgehen beim letzten Fitnesscheck 2018 vorgeworfen hatte. Allerdings griff die Behörde nicht alle Vorschläge des Rechnungshofs auf. (Reuters, 30.1.2020)